MÉDIAS MOVENTES As médias móveis são uma das ferramentas mais populares e fáceis de usar disponíveis para o analista técnico. Eles suavizam uma série de dados e tornam mais fácil detectar tendências, algo que é especialmente útil em mercados voláteis. Eles também formam os blocos de construção para muitos outros indicadores técnicos e sobreposições. Os dois tipos mais populares de médias móveis são a Média Móvel Simples (SMA) e a Média Móvel Exponencial (EMA). Elas são descritas em maior detalhe abaixo. Média Móvel Simples (SMA) Uma média móvel simples é formada pela computação do preço médio (médio) de um título em um determinado número de períodos. Embora seja possível criar médias móveis a partir dos pontos de dados Open, High e Low, a maioria das médias móveis é criada usando o preço de fechamento. Por exemplo: um SMA de 5 dias é calculado adicionando os preços de fechamento para os últimos 5 dias e dividindo o total por 5. O cálculo é repetido para cada barra de preços no gráfico. As médias são então unidas para formar uma linha de curvatura suave - a linha de média móvel. Continuando nosso exemplo, se o próximo preço de fechamento na média for 15, então este novo período seria adicionado e o dia mais antigo, que é 10, seria descartado. A nova SMA de 5 dias seria calculada da seguinte forma: Nos últimos 2 dias, a SMA mudou de 12 para 13. À medida que novos dias são adicionados, os dias antigos serão subtraídos ea média móvel continuará a se mover ao longo do tempo. Neste exemplo. Usando preços de fechamento. Dia 10 é o primeiro dia possível calcular uma SMA de 10 dias. À medida que o cálculo continua, o dia mais novo é adicionado eo dia mais antigo é subtraído. A SMA de 10 dias para o dia 11 é calculada adicionando os preços do dia 2 ao dia 11 e dividindo por 10. O processo de média então se move para o dia seguinte onde o SMA de 10 dias para o dia 12 é calculado adicionando os preços Do dia 3 ao dia 12 e dividindo por 10. O gráfico acima é um gráfico que contém a seqüência de dados na tabela. O SMA começa no dia 10 e continua. Esta ilustração simples destaca o fato de que todas as médias móveis são indicadores de atraso e será sempre por trás do preço. O preço está tendendo para baixo, mas o SMA. Que se baseia nos últimos 10 dias de dados, permanece acima do preço. Se o preço subisse, o SMA provavelmente estaria abaixo. Como as médias móveis são indicadores de atraso, eles se encaixam na categoria de indicadores de tendência a seguir. Quando os preços estão em tendência, as médias móveis funcionam bem. No entanto, quando os preços não são tendências, as médias móveis podem dar sinais enganosos. Cálculo da média móvel exponencial As médias móveis exponenciais podem ser especificadas de duas formas - como uma EMA baseada em percentagem ou como uma EMA baseada em período. Uma EMA baseada em porcentagem tem uma porcentagem como seu único parâmetro, enquanto uma EMA baseada em período tem um parâmetro que representa a duração da EMA. A fórmula para uma média móvel exponencial é: EMA (corrente) ((Preço (corrente) - EMA (anterior)) Multiplicador) EMA (anterior) Para uma EMA com base em porcentagem, o multiplicador é igual à porcentagem especificada EMAs. Para um EMA baseado em período, Multiplicador é igual a 2 (1 N) onde N é o número especificado de períodos. Por exemplo, um multiplicador de EMAs de 10 períodos é calculado da seguinte forma: Média móvel exponencial Uma média móvel exponencial (ou ponderada exponencialmente) é calculada aplicando uma percentagem do preço de fechamento de hoje ao valor médio móvel de ontem. As médias móveis exponenciais colocam mais peso nos preços recentes. Por exemplo, para calcular uma média móvel exponencial da IBM, você deve primeiro tomar o preço de fechamento de hoje e multiplicá-lo por 9. Em seguida, adicione este produto ao valor da média móvel de ontem multiplicada por 91 (100 - 9 91). Equis sobre Diretor Executivo de Preços Imobiliários, Jaycee Homes (24 de novembro de 2017, 13:00) cópia 2017. a Web18 VentureNifty Live Exponenial Calculadora Média Móvel Sobre Rajandran Rajandran é um comerciante em tempo integral e fundador da Marketcalls, muito interessado em construir modelos de tempo, algos . Discricionária negociação conceitos e Trading Sentimental análise. Ele agora instrui usuários de todo o mundo, de comerciantes experientes, comerciantes profissionais a comerciantes individuais. Rajandran frequentou a faculdade em Chennai, onde ganhou um BE em Eletrônica e Comunicações. Rajandran tem uma compreensão ampla de softwares comerciais como Amibroker, Ninjatrader, Esignal, Metastock, Motivewave, Analista de Mercado (Optuma), Metatrader, Tradingivew, Python e compreende as necessidades individuais de comerciantes e investidores utilizando uma ampla gama de metodologias. Querido rajandran, não há link para baixar o arquivo 8220Live Exponential Moving Average Tool8221. Pls atualizar o post ou enviar para o meu e-mail. Thank you8230 Exigência obrigatória do governo dos EUA Regra CTFC 4.41 A negociação de futuros contém risco substancial e não é adequada para todos os investidores. Um investidor poderia potencialmente perder todo ou mais do que o investimento inicial. Capital de risco é dinheiro que pode ser perdido sem comprometer a segurança financeira ou estilo de vida. Considere apenas o capital de risco que deve ser usado para negociação e apenas aqueles com capital de risco suficiente deve considerar a negociação. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros. REGRA 4.41 DO CTFC OS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS OU SIMULADOS TÊM CERTAS LIMITAÇÕES. DESCONHECIDO UM REGISTO DE DESEMPENHO REAL, OS RESULTADOS SIMULADOS NÃO REPRESENTAM A NEGOCIAÇÃO REAL. TAMBÉM, DESDE QUE OS COMÉRCIOS NÃO FORAM EXECUTADOS, OS RESULTADOS PODERÃO TER OUTROS OUTROS COMPENSADOS PELO IMPACTO, SE HOUVER, DE CERTOS FACTORES DE MERCADO COMO A LIQUIDEZ. OS PROGRAMAS SIMULADOS DE NEGOCIAÇÃO EM GERAL SÃO TAMBÉM SUJEITOS AO FATO QUE SÃO PROJETADOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ SENDO SENDO QUE QUALQUER CONTA PODERÁ OU É POSSÍVEL CONSEGUIR LUCROS OU PERDAS SIMILARES Àqueles MOSTRADOS. Todos os comércios, padrões, gráficos, sistemas, etc. discutidos neste site ou anúncio são apenas para fins ilustrativos e não são interpretados como recomendações específicas de consultoria. Todas as idéias e materiais apresentados aqui são apenas para fins informativos e educacionais. 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Nem o site marketcalls. in nem qualquer um dos seus promotores será responsável por quaisquer erros ou atrasos no conteúdo, ou por quaisquer medidas tomadas com base nisso. Como calcular EMA A fim de reduzir o atraso em médias móveis simples, os técnicos usam, por vezes exponencial Médias móveis, ou ponderadas exponencialmente médias móveis. As médias móveis exponenciais reduzem o desfasamento aplicando mais peso aos preços recentes em relação aos preços mais antigos. A ponderação aplicada ao preço mais recente depende da duração da média móvel. Quanto menor a média móvel exponencial, mais peso será aplicado ao preço mais recente. Por exemplo: uma média móvel exponencial de 10 períodos pesa o preço mais recente 18,18 e uma média móvel exponencial de 20 períodos pesa o preço mais recente 9,52. O método para calcular a média móvel exponencial é bastante complicado. A coisa importante a lembrar é que a média móvel exponencial coloca mais peso sobre os preços recentes. Como tal, ele vai reagir mais rapidamente a mudanças de preços recentes do que uma simples média móvel. Para aqueles que desejam ver uma fórmula de exemplo para uma média móvel exponencial, um é fornecido abaixo. Outros podem preferir ignorar esta seção e avançar na comparação das médias móveis. Cálculo da média móvel exponencial A fórmula para uma média móvel exponencial é: X (K x (C 8211 P)) PX Corrente EMA C Preço atual P Período anterior8217s EMA K Constante de suavização (A SMA é usada para o primeiro período de cálculo de 8217s) A constante de suavização aplica-se A ponderação adequada ao preço mais recente em relação à média móvel exponencial anterior. A fórmula para a constante de alisamento é: K 2 (1N) N Número de períodos para EMA Para um EMA de 10 períodos, a constante de suavização seria .1818. A fórmula de EMA trabalha ponderando a diferença entre o preço atual de period8217s e o EMA precedente de period8217s e adicionando o resultado ao EMA precedente de period8217s. Existem dois resultados possíveis: a diferença ponderada é positiva ou negativa. 1. Se o preço actual (C) for mais elevado do que o período anterior 8217s EMA (P), a diferença será positiva (C 8211 P). A diferença positiva é ponderada pela multiplicação pela constante ((C 8211 P) x K) e a resposta é adicionada ao EM82 anterior, com o resultado de uma nova EMA maior ((C 8211 P) x K) P. 2. Se o preço atual for menor do que o período anterior 8217s EMA, a diferença será negativa (C 8211 P). A diferença negativa é ponderada multiplicando-a pela constante ((C 8211 P) x K) eo resultado final é adicionado ao EMA do período anterior8217s, resultando em um novo EMA que é menor ((C 8211 P) x K) P Obter novo post em e-mails
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